AI在股市显身手：为纳斯达克识别股票欺诈
发布时间：2019-10-30 发布者：亚时财经
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财富(Fortune)网站近日发表文章称，美国纳斯达克证券交易所正使用人工智能技术识别股票欺诈。
一名投资者提交了一大堆在线订单来出售一家杂货连锁店的股票。这看起来像是一宗例行交易，但实际上却是一个骗局。该投资骗子所做的是，吓唬别人卖掉他们在各大公司的股票，导致那些公司价值暴跌。在取消自己的销售订单后，该骗子便迅速转头以极低的价格抢购涌入市场的数千股股票。这种股票欺诈骗局是众所周知的，但是它很难得到监管。因为黑心交易者可以一次又一次地使用算法提交订单并迅速取消。
今年10月，纳斯达克证券交易所推出了一项工具，它可以利用人工智能中的深度学习来标记此类可疑交易。在投资者每年所进行的数十亿笔交易中，这项技术会使识别欺诈行为变得更加容易。纳斯达克已将这一新工具投入使用，配合其传统系统，可以有效地发现内幕交易等多项股市犯罪行为。
纳斯达克的机器学习主管迈克尔·奥鲁克表示，让该技术脱颖而出的是，它“善于发现难以描述的东西”。
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为了训练该工具的深度学习能力，纳斯达克向开发团队提供了交易所的订单、交易数据，以及一些非公开信息。经过一年的测试，这项技术的开发团队认为，该工具已经足够可靠，可以被用于更广泛的地方。
使用人工智能识别股票欺诈的一个潜在风险是大量的误报，这使负责审核的员工不堪重负。奥鲁克说，在欺诈识别中，人们不愿“放过一个”，但是也不想“错杀三千”。然而，他补充道，现在计算其误报率还为时过早，数量有限的误报是可以接受的。
鉴于美国证券交易委员会（SEC）资源有限，由联邦监管机构来追查不法分子是一项挑战。不过，纳斯达克的技术团队表示，新工具将为该机构提供更好、更及时的信息，从而为其提供有效的帮助。
纳斯达克并不是唯一一家使用机器学习来识别股票欺诈的机构。例如，密歇根大学也正在开发一种用于对付欺诈者的，基于人工智能的统计系统。然而，该系统的问题在于它缺乏获得实时市场数据的机会，而这些数据对于训练系统至关重要。该大学的法学助理教授加布里埃尔·劳特伯格说，如果无法接触真实市场，也无法获得实时数据，“构建检测操作类的算法会遇到一些令人生畏的障碍”。
纳斯达克称，它计划将该技术的新版本出售给其他交易所。《财富》透露，纳斯达克的竞争对手纽约证券交易所或许也有开发此类检测技术的能力。
文章来源：《财富》网站
原文链接：
https://fortune.com/2019/10/29/machine-learning-nasdaq-spoofing-stock-trading-fraud/
实习编译：王潇晗
编辑：SHAN
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